Сравнение KNRG с HIGH
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 8.42% vs -3.50% for HIGH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.98%.
KNRG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.14% | 7.38% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.98% | -3.33% |
Correlation
The correlation between KNRG and HIGH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. HIGH — Ранг доходности на риск
KNRG
HIGH
Сравнение KNRG c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.92 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.50 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | -0.81 | +15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и HIGH
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -9.50% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -7.08% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.68% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.53% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.36% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и HIGH
Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.46%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.80% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 3.77% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 7.26% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 9.48% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 9.48% | -6.09% |
Сравнение комиссий KNRG и HIGH
KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и HIGH
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности HIGH в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.13% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.90% | 4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and HIGH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.80%) compared to KNRG (0.46%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.42% vs -3.50% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.42% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.
HIGH has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.90% for KNRG.
KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.50% for HIGH.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор