PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с CDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs -1.33% for CDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и CDX

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%1.25%

Correlation

The correlation between KNRG and CDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов KNRG и CDX

Секторы
KNRG
CDX

Коммунальные услуги

100.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
CDX
2.9%

Сырьевые материалы

KNRG

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

KNRG

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

CDX
4.1%

Энергетика

KNRG

-

CDX
6.9%

Финансовые услуги

KNRG

-

CDX
10.0%

Здравоохранение

KNRG

-

CDX
14.2%

Промышленность

KNRG

-

CDX
15.1%

Недвижимость

KNRG

-

CDX
4.2%

Технологии

KNRG

-

CDX
24.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с RSBTKNRG с OBNDKNRG с HYBIKNRG с RISR
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

KNRG vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.23

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-0.29

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.97

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.32

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

-0.75

+16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.23

+2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.39

+2.42

Просадки

Сравнение просадок KNRG и CDX

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-13.24%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-4.18%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.34%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.78%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и CDX

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.75%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.74%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

4.76%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

5.73%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

11.10%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

11.10%

-7.58%

Сравнение комиссий KNRG и CDX

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и CDX

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности CDX в 8.31%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and CDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.74%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs -1.33% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 6.94% for KNRG.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.26% for CDX.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор