Сравнение KNRG с CDX
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 8.42% vs -1.25% for CDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.40%.
KNRG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.14% | 7.38% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.40% | 0.94% |
Correlation
The correlation between KNRG and CDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. CDX — Ранг доходности на риск
KNRG
CDX
Сравнение KNRG c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.30 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | -0.61 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и CDX
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -13.24% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.18% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.37% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -4.40% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.07% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и CDX
Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.46%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.77% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 5.04% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 5.86% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 11.00% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 11.00% | -7.61% |
Сравнение комиссий KNRG и CDX
KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и CDX
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности CDX в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.32% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.90% | 4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and CDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.77%) compared to KNRG (0.46%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.42% vs -1.25% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.42% return vs -1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.
CDX has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 6.90% for KNRG.
KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.25% for CDX.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор