PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KNOW is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mason Capital Partners, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KNOW is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 25.87% for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и VOO

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%17.00%

Correlation

The correlation between KNOW and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.74

The correlation between KNOW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNOW и VOO

Секторы
KNOW
VOO

Промышленность

23.9%
8.3%

Технологии

18.4%
35.7%

Энергетика

18.1%
3.5%

Финансовые услуги

9.2%
11.6%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Здравоохранение

6.3%
8.5%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Промышленность

KNOW
23.9%
VOO
8.3%

Технологии

KNOW
18.4%
VOO
35.7%

Энергетика

KNOW
18.1%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
VOO
1.8%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
VOO
8.5%

Недвижимость

KNOW
4.4%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с INCMKNOW с DBEKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с RULE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KNOW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.15

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.89

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.92

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

13.53

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.88

+0.09

Просадки

Сравнение просадок KNOW и VOO

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-33.99%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.90%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.90%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.69%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и VOO

Текущая волатильность для Fundamentals First ETF (KNOW) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что KNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.74%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.30%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

12.10%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

16.84%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

18.02%

-5.65%

Сравнение комиссий KNOW и VOO

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и VOO

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.74%) compared to KNOW (2.14%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 25.87% vs 17.98% for KNOW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, KNOW has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 25.87% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

KNOW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.05% for VOO.

KNOW is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор