- ISIN
- US25459Y7691
- Эмитент
- Mason Capital Partners
- Дата выпуска
- 26 янв. 2024 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNOW
Fundamentals First ETF (KNOW) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции KNOW — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fundamentals First ETF (KNOW) показал доход в 11.16% с начала года и 17.98% за последние 12 месяцев.
Fundamentals First ETF
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность KNOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNOW закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 5.83% | -4.99% | 5.14% | 0.31% | -0.32% | 11.16% | ||||||
| 2025 | 2.60% | -0.91% | -3.19% | -1.57% | 4.73% | 2.61% | -0.12% | 2.24% | 1.05% | -1.23% | 1.07% | 0.88% | 8.19% |
| 2024 | 0.69% | 3.79% | -3.32% | 2.23% | -1.17% | 4.54% | 1.12% | 0.69% | -1.33% | 5.66% | -5.00% | 7.62% |
Метрики бенчмарка
Fundamentals First ETF has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.66, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2024.
- This ETF participated in 62.20% of S&P 500 Index downside but only 60.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 60.49%
- Участие в снижении
- 62.20%
Комиссия
Комиссия KNOW составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNOW имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fundamentals First ETF (KNOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 12.34 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fundamentals First ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.53% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fundamentals First ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2024 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fundamentals First ETF показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Fundamentals First ETF составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.99%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 25d | 7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.57%март 2026 г. | 25d | 1mo 5d | 2moмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.48%авг. 2024 г. | 4d | 18d | 22dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.51%апр. 2024 г. | 17d | 27d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.99%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 21d | 2mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| KNOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.97% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.72% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KNOW
Добавьте Fundamentals First ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNOW