Сравнение KNOW с CTAP
KNOW (Fundamentals First ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности KNOW и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 15.30%.
KNOW
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOW и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 11.16% | 0.53% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 15.30% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KNOW and CTAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов KNOW и CTAP
Секторы
KNOW
CTAP
Промышленность
-
Технологии
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
KNOW
CTAP
-
Технологии
KNOW
CTAP
-
Энергетика
KNOW
CTAP
-
Финансовые услуги
KNOW
CTAP
Сырьевые материалы
KNOW
CTAP
-
Здравоохранение
KNOW
CTAP
-
Недвижимость
KNOW
CTAP
-
Коммунальные услуги
KNOW
CTAP
-
Коммуникационные услуги
KNOW
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
KNOW
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
KNOW
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOW vs. CTAP — Ранг доходности на риск
KNOW
CTAP
Сравнение KNOW c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOW | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOW | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.67 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок KNOW и CTAP
Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOW | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -9.68% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -9.68% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.27% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOW и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOW | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 24.70% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 24.70% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 24.70% | -12.33% |
Сравнение комиссий KNOW и CTAP
KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOW и CTAP
Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CTAP в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
KNOW Fundamentals First ETF | 1.37% | 1.53% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KNOW and CTAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.
KNOW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.68% for CTAP.
They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Simplify. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для KNOW и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор