PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с INCM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 15.14% for INCM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 5.91%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и INCM

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.91%13.07%6.51%

Correlation

The correlation between KNOW and INCM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.69

The correlation between KNOW and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNOW и INCM

Секторы
KNOW
INCM

Промышленность

23.9%
1.9%

Технологии

18.4%
2.4%

Энергетика

18.1%
3.8%

Финансовые услуги

9.2%
8.2%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Здравоохранение

6.3%
2.6%

Недвижимость

4.4%
0.0%

Коммунальные услуги

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.7%

Промышленность

KNOW
23.9%
INCM
1.9%

Технологии

KNOW
18.4%
INCM
2.4%

Энергетика

KNOW
18.1%
INCM
3.8%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
INCM
8.2%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
INCM
1.9%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
INCM
2.6%

Недвижимость

KNOW
4.4%
INCM
0.0%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
INCM
4.9%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
INCM
1.7%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
INCM
1.5%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
INCM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с DBEKNOW с RULEKNOW с MDAA
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

KNOW vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.82

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.12

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.76

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

19.96

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.47

-0.50

Просадки

Сравнение просадок KNOW и INCM

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-7.84%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-3.19%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.26%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.09%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.76%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и INCM

Fundamentals First ETF (KNOW) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что KNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.95%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

4.00%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

5.40%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

7.26%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

7.26%

+5.11%

Сравнение комиссий KNOW и INCM

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и INCM

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности INCM в 5.11%

ПозицияTTM202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.11%4.96%5.06%3.01%
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and INCM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNOW has higher volatility (2.14%) compared to INCM (1.95%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, KNOW leads with 17.98% vs 15.14% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOW has performed better with a 17.98% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

INCM has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.37% for KNOW.

They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор