PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

KNOV и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и PJAN

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с UAPRKNOV с MMAXKNOV с FFTYKNOV с LOUPKNOV с PJULKNOV с BUFF
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий KNOV и PJAN

И KNOV, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KNOV vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.57

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.42

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Корреляция

Корреляция между KNOV и PJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и PJAN

Ни KNOV, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNOV и PJAN

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-21.25%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.35%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.71%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.76%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.37%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и PJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.24%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

4.60%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

9.87%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

8.91%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

10.69%

+2.63%