Сравнение KNOP с RAIL
KNOP (KNOT Offshore Partners LP) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KNOP in Marine Shipping, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, KNOP returned 2.20%/yr vs -6.11%/yr for RAIL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNOP и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOP показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -31.53%. За последние 10 лет акции KNOP превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 2.20% против -6.11% соответственно.
KNOP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 73.70%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 2.20%
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
Сравнение доходности по годам KNOP и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 5.20% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between KNOP and RAIL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between KNOP and RAIL shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNOP:
$366.59M
RAIL:
$269.27M
KNOP:
$0.54
RAIL:
$0.88
KNOP:
20.09
RAIL:
8.58
KNOP:
0.62
RAIL:
0.11
KNOP:
0.99
RAIL:
0.54
KNOP:
$372.42M
RAIL:
$469.01M
KNOP:
$104.27M
RAIL:
$69.61M
KNOP:
$227.94M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOP vs. RAIL — Ранг доходности на риск
KNOP
RAIL
Сравнение KNOP c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOP | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.14 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | -0.26 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOP | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.12 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KNOP и RAIL
Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOP | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.53% | -98.88% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -50.34% | +33.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.64% | -71.67% | +33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -71.67% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.53% | -96.23% | +21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -88.86% | +55.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -71.86% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 27.55% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOP и RAIL
Текущая волатильность для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) составляет 8.00%, в то время как у FreightCar America, Inc. (RAIL) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что KNOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOP | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 12.69% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 45.90% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 62.54% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 69.18% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 73.67% | -35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOP и RAIL
Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.18% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNOP и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNOP и RAIL
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 17.20M при выручке в 92.01M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 14.70M при выручке в 92.01M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 92.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNOP and RAIL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (12.69%) compared to KNOP (8.00%). In terms of maximum drawdown, KNOP dropped -74.53% vs RAIL's -98.88%.
KNOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNOP и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор