PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNO с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. KNO is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs 6.12% for ACWV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNO charges 0.84%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности KNO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

KNO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
15.43%
С начала года
19.89%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNO и ACWV

2026 (YTD)20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		19.89%19.84%-1.19%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%3.49%

Correlation

The correlation between KNO and ACWV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.58

The correlation between KNO and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNO и ACWV

Секторы
KNO
ACWV

Технологии

36.0%
25.8%

Промышленность

23.5%
8.1%

Здравоохранение

13.4%
13.0%

Сырьевые материалы

7.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.1%

Энергетика

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.8%

Финансовые услуги

1.8%
13.2%

Коммунальные услуги

1.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
11.9%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Технологии

KNO
36.0%
ACWV
25.8%

Промышленность

KNO
23.5%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

KNO
13.4%
ACWV
13.0%

Сырьевые материалы

KNO
7.2%
ACWV
1.5%

Потребительский циклический сектор

KNO
6.3%
ACWV
5.1%

Энергетика

KNO
4.8%
ACWV
3.7%

Потребительский защитный сектор

KNO
3.2%
ACWV
9.8%

Финансовые услуги

KNO
1.8%
ACWV
13.2%

Коммунальные услуги

KNO
1.8%
ACWV
7.3%

Коммуникационные услуги

KNO
1.3%
ACWV
11.9%

Недвижимость

KNO
0.8%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Knowledge Leaders ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с KNO:
KNO с NVDSKNO с SARKKNO с AVGVKNO с HERDKNO с MQQQKNO с VXUSKNO с INKM
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

KNO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.77

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.14

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.97

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

2.75

+6.62

KNO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNO и ACWV

Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-28.82%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-6.37%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-1.70%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.11%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.23%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KNO и ACWV

AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что KNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.29%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

6.28%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

8.05%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

10.28%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

12.29%

+5.03%

Сравнение комиссий KNO и ACWV

KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNO и ACWV

Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.90%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNO and ACWV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (7.46%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs 6.12% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.90% for KNO.

They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.20% for ACWV.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор