PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

KNGZ и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий KNGZ и SPYG

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.62

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.81

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между KNGZ и SPYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SPYG

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SPYG

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-67.63%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.76%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-32.67%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-9.06%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-24.48%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SPYG

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.32%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.90%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.42%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

21.13%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.57%

-1.63%