PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с RSPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 10.71%/yr for RSPU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 4.83%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%0.03%

Correlation

The correlation between KNGZ and RSPU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.37

The correlation between KNGZ and RSPU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и RSPU

Секторы
KNGZ
RSPU

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

14.9%

-

Технологии

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
RSPU

-

Промышленность

KNGZ
14.9%
RSPU

-

Технологии

KNGZ
14.9%
RSPU

-

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
RSPU

-

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
RSPU

-

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
RSPU

-

Недвижимость

KNGZ
5.9%
RSPU

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
RSPU
100.0%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
RSPU

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
RSPU

-

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
RSPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Доходность на риск

KNGZ vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.79

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.14

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.30

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

3.04

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RSPU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.79

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и RSPU

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-48.08%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.46%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-16.27%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-21.86%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-7.15%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.85%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.63%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и RSPU

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.21%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.93%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.98%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.92%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.09%

-0.22%

Сравнение комиссий KNGZ и RSPU

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и RSPU

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности RSPU в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and RSPU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to KNGZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs RSPU's -48.08%.

On 5-year performance, RSPU leads with 10.71% vs 9.28% for KNGZ. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPU has performed better with a 10.71% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.33% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while RSPU is Utilities Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.40% for RSPU.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор