PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

KNGZ и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий KNGZ и RSPU

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.43

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.02

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между KNGZ и RSPU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и RSPU

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и RSPU

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-48.08%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.35%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-21.86%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.74%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.88%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и RSPU

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.73%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.78%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.34%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.81%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.04%

-0.10%