PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - KNGZ tracks the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 13.88%/yr for IVV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%11.05%

Correlation

The correlation between KNGZ and IVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between KNGZ and IVV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и IVV

Секторы
KNGZ
IVV

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

14.9%
8.3%

Технологии

14.9%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
IVV
11.8%

Промышленность

KNGZ
14.9%
IVV
8.3%

Технологии

KNGZ
14.9%
IVV
35.6%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
IVV
10.1%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
IVV
4.9%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
IVV
1.9%

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
IVV
2.4%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
IVV
11.2%

Энергетика

KNGZ
4.0%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

KNGZ vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.25

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

14.71

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и IVV

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-55.25%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.89%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.75%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.53%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.76%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.78%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.91%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и IVV

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.87%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.90%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

11.80%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.88%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.05%

+0.82%

Сравнение комиссий KNGZ и IVV

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и IVV

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and IVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.88% vs 9.28% for KNGZ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.88% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.06% for IVV.

KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор