Сравнение KNGZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
KNGZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.04% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% | 9.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
KNGZ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и IVV
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
KNGZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
KNGZ
IVV
Сравнение KNGZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.32 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и IVV
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и IVV
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -55.25% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.06% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -24.53% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.26% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -10.85% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.53% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и IVV
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.30% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.45% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.31% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.89% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.04% | +0.91% |