Сравнение KNGLX с BTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. BTCLX - это активно управляемый фонд от CBOE Vest. Фонд был запущен 13 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и BTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и BTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 4.74% |
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | -16.56% | -13.23% | 72.28% | 128.72% | -58.09% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BTCLX с доходностью -16.56%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
BTCLX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -37.40%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и BTCLX
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BTCLX в 3.44%.
Доходность на риск
KNGLX vs. BTCLX — Ранг доходности на риск
KNGLX
BTCLX
Сравнение KNGLX c BTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | BTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.44 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.38 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.42 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.90 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | BTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.44 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и BTCLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и BTCLX
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности BTCLX в 15.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | 15.38% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и BTCLX
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BTCLX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и BTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | BTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -64.43% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -45.44% | +34.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -41.34% | +34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -27.27% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 21.16% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и BTCLX
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | BTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 9.76% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 32.65% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 40.85% | -26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 45.11% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 45.11% | -27.85% |