PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGLX с BTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с BTCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and BTCLX (Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class) are both mutual funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while BTCLX is a Cryptocurrency fund actively managed by CBOE Vest. KNGLX is passively managed, while BTCLX is actively managed. Over the past 3 years, KNGLX returned 5.81%/yr vs 19.63%/yr for BTCLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KNGLX charges 1.20%/yr vs 3.44%/yr for BTCLX.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и BTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у BTCLX с доходностью -23.78%.

KNGLX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
2.36%
С начала года
7.31%
1 год
10.70%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

BTCLX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-29.80%
С начала года
-23.78%
1 год
-43.63%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и BTCLX

2026 (YTD)20252024202320222021
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		7.31%6.43%2.91%6.46%-7.29%5.42%
BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class		-23.78%-13.23%72.28%128.72%-58.09%11.83%

Correlation

The correlation between KNGLX and BTCLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.24

The correlation between KNGLX and BTCLX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с SCHDKNGLX с HTGCKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с BTCLX:
BTCLX с BUIGXBTCLX с IBIT

Доходность на риск

KNGLX vs. BTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BTCLX
Ранг доходности на риск BTCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCLX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c BTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGLXBTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-1.06

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-1.57

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.84

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

-1.39

+4.76

KNGLX vs. BTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BTCLX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и BTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и BTCLX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BTCLX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и BTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXBTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-64.43%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-51.33%

+42.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-51.33%

+36.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-46.42%

+43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-28.06%

+23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

30.60%

-27.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и BTCLX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.93%, в то время как у Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXBTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

11.39%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

30.66%

-22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

40.70%

-29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

44.66%

-30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

44.66%

-27.56%

Сравнение комиссий KNGLX и BTCLX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BTCLX в 3.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и BTCLX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что меньше доходности BTCLX в 16.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class		16.84%12.83%9.04%10.73%0.00%12.81%0.00%0.00%0.00%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.50%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and BTCLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCLX has higher volatility (11.39%) compared to KNGLX (3.93%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs BTCLX's -64.43%.

KNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и BTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор