График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) показал доход в -18.20% с начала года и -19.07% за последние 12 месяцев.
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -18.20%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTCLX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.83% | -16.72% | 0.06% | -18.20% | |||||||||
| 2025 | 6.62% | -15.52% | -2.63% | 9.83% | 7.57% | 2.46% | 8.23% | -6.96% | 5.37% | -4.27% | -16.85% | -3.23% | -13.23% |
| 2024 | -14.28% | 40.68% | 7.13% | -5.84% | 9.52% | -11.51% | 8.24% | -8.34% | 6.05% | 10.57% | 30.76% | -3.94% | 72.28% |
| 2023 | 31.66% | 0.45% | 9.58% | 0.49% | -3.77% | 9.89% | -4.27% | -10.62% | 2.45% | 24.87% | 9.07% | 24.39% | 128.72% |
| 2022 | -25.39% | 7.38% | 5.37% | -11.57% | -11.67% | -26.65% | 14.08% | -11.16% | -0.72% | 4.01% | -15.73% | -1.76% | -58.09% |
| 2021 | -1.46% | -5.90% | 29.28% | -5.87% | -0.90% | 11.83% |
Метрики бенчмарка
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class: годовая альфа составляет 8.65%, бета — 0.95, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 30.08.2021.
- Этот фонд участвовал в 114.18% снижения S&P 500 Index, но только в 114.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.65%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 114.15%
- Участие в снижении
- 114.18%
Комиссия
Комиссия BTCLX составляет 3.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTCLX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.90 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.39 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.40 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.61 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BTCLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.67 | $2.67 | $2.44 | $1.83 | $0.00 | $2.56 |
Дивидендный доход | 15.69% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $2.56 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class показал максимальную просадку в 64.43%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class составляет 42.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.43% | 21 окт. 2021 г. | 274 | 21 нояб. 2022 г. | 318 | 29 февр. 2024 г. | 592 |
| -45.44% | 7 окт. 2025 г. | 83 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -25.99% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 62 | 10 июл. 2025 г. | 137 |
| -20.89% | 6 июн. 2024 г. | 64 | 6 сент. 2024 г. | 37 | 29 окт. 2024 г. | 101 |
| -13.81% | 14 мар. 2024 г. | 34 | 1 мая 2024 г. | 13 | 20 мая 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...