- Эмитент
- CBOE Vest
- Дата выпуска
- 13 авг. 2021 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) снизился на 20.9% с начала года. Текущая цена акции BTCLX — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) показал доход в -20.90% с начала года и -34.83% за последние 12 месяцев.
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -16.34%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -25.09%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTCLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTCLX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.83% | -16.72% | 2.06% | 9.98% | -5.67% | -8.62% | -20.90% | ||||||
| 2025 | 6.62% | -15.52% | -2.63% | 9.83% | 7.57% | 2.46% | 8.23% | -6.96% | 5.37% | -4.27% | -16.85% | -3.23% | -13.23% |
| 2024 | -14.28% | 40.68% | 7.13% | -5.84% | 9.52% | -11.51% | 8.24% | -8.34% | 6.05% | 10.57% | 30.76% | -3.94% | 72.28% |
| 2023 | 31.66% | 0.45% | 9.58% | 0.49% | -3.77% | 9.89% | -4.27% | -10.62% | 2.45% | 24.87% | 9.07% | 24.39% | 128.72% |
| 2022 | -25.39% | 7.38% | 5.37% | -11.57% | -11.67% | -26.65% | 14.08% | -11.16% | -0.72% | 4.01% | -15.73% | -1.76% | -58.09% |
| 2021 | -1.46% | -5.90% | 29.28% | -5.87% | -0.90% | 11.83% |
Метрики бенчмарка
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.95, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2021.
- This fund participated in 115.47% of S&P 500 Index downside but only 93.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 93.90%
- Участие в снижении
- 115.47%
Комиссия
Комиссия BTCLX составляет 3.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTCLX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.52 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.67 | $2.67 | $2.44 | $1.83 | $0.00 | $2.56 |
Дивидендный доход | 16.22% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $2.56 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class показал максимальную просадку в 64.43%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class составляет 44.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -64.43%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moокт. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.44%февр. 2026 г. | 4mo 1d | — | 8mo 14hокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -25.99%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 3mo 3d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.89%сент. 2024 г. | 3mo 2d | 1mo 23d | 4mo 25dиюнь 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.81%май 2024 г. | 1mo 18d | 19d | 2mo 7dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| BTCLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -56.78% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -9.10% | -36.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.44% | -18.90% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -0.74% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -10.72% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 1.97% | +23.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTCLX
Добавьте Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTCLX