Сравнение BTCLX с BUIGX
BTCLX (Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class) and BUIGX (Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund) are both mutual funds - BTCLX is a Cryptocurrency fund actively managed by CBOE Vest, while BUIGX is a Options Trading fund managed by CBOE Vest. Over the past 3 years, BTCLX returned 22.98%/yr vs 14.44%/yr for BUIGX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTCLX charges 3.44%/yr vs 0.95%/yr for BUIGX.
Доходность
Сравнение доходности BTCLX и BUIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCLX показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью 6.34%.
BTCLX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- -23.06%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -35.80%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUIGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCLX и BUIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | -23.06% | -13.23% | 72.28% | 128.72% | -58.09% | 11.83% |
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | 6.34% | 11.51% | 15.54% | 19.05% | -9.88% | 2.86% |
Correlation
The correlation between BTCLX and BUIGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between BTCLX and BUIGX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCLX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск
BTCLX
BUIGX
Сравнение BTCLX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCLX | BUIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.45 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 17.58 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCLX | BUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.93 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BTCLX и BUIGX
Максимальная просадка BTCLX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCLX и BUIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCLX | BUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -22.01% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.91% | -5.12% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | -13.94% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.91% | -0.17% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -2.32% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 1.00% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCLX и BUIGX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCLX | BUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 1.03% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 7.94% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 9.17% | +31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 11.53% | +33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 11.69% | +33.06% |
Сравнение комиссий BTCLX и BUIGX
BTCLX берет комиссию в 3.44%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCLX и BUIGX
Дивидендная доходность BTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | 16.68% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% | 0.00% | 0.00% |
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BTCLX and BUIGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCLX has higher volatility (9.77%) compared to BUIGX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BTCLX dropped -64.43% vs BUIGX's -22.01%.
BUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCLX и BUIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор