PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCLX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCLX с IBIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTCLX (Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCLX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTCLX returned -39.03% vs -43.61% for IBIT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BTCLX charges 3.44%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BTCLX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCLX показывает доходность -26.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.

BTCLX

1 день
-3.12%
1 месяц
-17.94%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-39.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCLX и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class		-26.67%-13.23%81.97%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between BTCLX and IBIT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between BTCLX and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCLX:
BTCLX с BUIGXBTCLX с KNGLX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BTCLX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCLX
Ранг доходности на риск BTCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCLX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.98

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-1.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.83

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.42

+0.08

BTCLX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCLX на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCLX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCLX и IBIT

Максимальная просадка BTCLX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCLX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-52.49%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.11%

-52.49%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.45%

-52.49%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-16.91%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.19%

30.76%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCLX и IBIT

Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.13% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

13.48%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

34.60%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.89%

44.48%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

50.25%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

50.25%

-5.49%

Сравнение комиссий BTCLX и IBIT

BTCLX берет комиссию в 3.44%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCLX и IBIT

Дивидендная доходность BTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCLX
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class		17.50%12.83%9.04%10.73%0.00%12.81%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BTCLX and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBIT has higher volatility (13.48%) compared to BTCLX (13.13%). In terms of maximum drawdown, BTCLX dropped -64.43% vs IBIT's -52.49%.

BTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCLX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор