Сравнение BTCLX с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BTCLX - это активно управляемый фонд от CBOE Vest. Фонд был запущен 13 авг. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCLX и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCLX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | -16.56% | -13.23% | 81.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCLX показывает доходность -16.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BTCLX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -37.40%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCLX и IBIT
BTCLX берет комиссию в 3.44%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BTCLX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCLX
IBIT
Сравнение BTCLX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCLX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.35 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.75 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCLX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BTCLX и IBIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCLX и IBIT
Дивидендная доходность BTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | 15.38% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCLX и IBIT
Максимальная просадка BTCLX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCLX и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCLX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -49.36% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -49.36% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -45.80% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -14.18% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 23.27% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCLX и IBIT
Текущая волатильность для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) составляет 9.76%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCLX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 12.95% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 36.76% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 45.40% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.11% | 51.21% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.11% | 51.21% | -6.10% |