Сравнение BTCLX с IBIT
BTCLX (Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCLX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTCLX returned -35.80% vs -39.60% for IBIT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BTCLX charges 3.44%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCLX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCLX показывает доходность -23.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BTCLX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- -23.06%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -35.80%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCLX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | -23.06% | -13.23% | 81.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BTCLX and IBIT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between BTCLX and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCLX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCLX
IBIT
Сравнение BTCLX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCLX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCLX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTCLX и IBIT
Максимальная просадка BTCLX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCLX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCLX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -49.47% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.91% | -49.47% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.91% | -49.47% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -16.07% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 28.61% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCLX и IBIT
Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class (BTCLX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCLX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.14% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 33.89% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 43.76% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 50.18% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 50.18% | -5.43% |
Сравнение комиссий BTCLX и IBIT
BTCLX берет комиссию в 3.44%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCLX и IBIT
Дивидендная доходность BTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCLX Vest Bitcoin Strategy Managed Volatility Fund Investor Class | 16.68% | 12.83% | 9.04% | 10.73% | 0.00% | 12.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTCLX and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCLX has higher volatility (9.77%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTCLX dropped -64.43% vs IBIT's -49.47%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCLX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор