PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 10.71%/yr for VIG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности KNG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-0.22%

Correlation

The correlation between KNG and VIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between KNG and VIG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNG и VIG

Секторы
KNG
VIG

Потребительский защитный сектор

23.5%
10.1%

Промышленность

20.3%
11.8%

Финансовые услуги

12.7%
20.6%

Сырьевые материалы

10.2%
3.5%

Здравоохранение

10.1%
16.5%

Коммунальные услуги

6.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.7%

Недвижимость

4.4%

-

Технологии

4.3%
26.2%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
VIG
10.1%

Промышленность

KNG
20.3%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
VIG
20.6%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
VIG
3.5%

Здравоохранение

KNG
10.1%
VIG
16.5%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
VIG
3.2%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
VIG
4.7%

Недвижимость

KNG
4.4%
VIG

-

Технологии

KNG
4.3%
VIG
26.2%

Энергетика

KNG
3.0%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

KNG

-

VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

KNG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.03

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.96

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.57

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

10.37

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.03

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KNG и VIG

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-46.81%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.91%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.95%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-20.39%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

0.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.51%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.95%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и VIG

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.09%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.58%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.00%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.23%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.05%

+1.13%

Сравнение комиссий KNG и VIG

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и VIG

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

KNG and VIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 4.50% for KNG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.46% for VIG.

KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор