Сравнение KNG с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
KNG и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -3.37% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и SEA
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
KNG vs. SEA — Ранг доходности на риск
KNG
SEA
Сравнение KNG c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.12 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.82 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.84 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.67 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.12 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KNG и SEA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и SEA
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SEA в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и SEA
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -39.53% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -16.06% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -1.96% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -14.83% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.34% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и SEA
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.71% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 12.50% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 20.91% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 21.86% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 21.86% | -4.56% |