PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNG с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и SCDL


2026 (YTD)20252024202320222021
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%23.17%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.


KNG

1 день
1.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
5.64%
10 лет*

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Сравнение комиссий KNG и SCDL

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.


Доходность на риск

KNG vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.09

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.92

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

2.80

-0.69

KNG vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCDL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между KNG и SCDL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SCDL

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNG и SCDL

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SCDL.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-34.87%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-25.74%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-34.87%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.81%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-12.26%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.61%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SCDL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.41%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.69%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

15.48%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

32.67%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

29.06%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

29.12%

-11.81%