Сравнение KNG с SCDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).
KNG и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и SCDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 23.17% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.
KNG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и SCDL
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Доходность на риск
KNG vs. SCDL — Ранг доходности на риск
KNG
SCDL
Сравнение KNG c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 2.80 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KNG и SCDL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и SCDL
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и SCDL
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SCDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -34.87% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -25.74% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -34.87% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.81% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -12.26% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 8.61% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и SCDL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.41%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.69% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 15.48% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 32.67% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 29.06% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 29.12% | -11.81% |