PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с RDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.58%/yr vs 11.49%/yr for RDIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности KNG и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 15.41%.

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

RDIV

1 день
0.96%
1 месяц
2.12%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.69%
1 год
30.60%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и RDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		15.41%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%0.17%

Correlation

The correlation between KNG and RDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.81

The correlation between KNG and RDIV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNG и RDIV

Секторы
KNG
RDIV

Потребительский защитный сектор

23.6%
14.6%

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%
17.8%

Здравоохранение

10.2%
6.8%

Сырьевые материалы

10.2%
0.5%

Коммунальные услуги

5.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
15.0%

Технологии

4.6%
6.2%

Недвижимость

4.6%
7.3%

Энергетика

2.9%
17.3%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.6%
RDIV
14.6%

Промышленность

KNG
20.2%
RDIV

-

Финансовые услуги

KNG
12.8%
RDIV
17.8%

Здравоохранение

KNG
10.2%
RDIV
6.8%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
RDIV
0.5%

Коммунальные услуги

KNG
5.7%
RDIV
6.2%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.3%
RDIV
15.0%

Технологии

KNG
4.6%
RDIV
6.2%

Недвижимость

KNG
4.6%
RDIV
7.3%

Энергетика

KNG
2.9%
RDIV
17.3%

Коммуникационные услуги

KNG

-

RDIV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

KNG vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.30

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.35

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

6.34

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

18.08

-14.36

KNG vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и RDIV

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-49.97%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.84%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-17.91%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-24.89%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.14%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.84%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.70%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и RDIV

Текущая волатильность для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.10%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.34%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.06%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

13.42%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

17.48%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.88%

-4.73%

Сравнение комиссий KNG и RDIV

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и RDIV

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности RDIV в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.67%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

KNG and RDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.34%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs RDIV's -49.97%.

On 5-year performance, RDIV leads with 11.49% vs 5.58% for KNG. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 11.49% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 3.67% for RDIV.

KNG is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор