Сравнение KNG с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
KNG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и IDV
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
KNG vs. IDV — Ранг доходности на риск
KNG
IDV
Сравнение KNG c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.86 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.56 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.58 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.18 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 18.52 | -16.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.86 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KNG и IDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и IDV
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и IDV
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -70.14% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.76% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -29.19% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -4.37% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -15.53% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и IDV
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.99% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.93% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.61% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.48% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.96% | -0.66% |