PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с IDOG

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

KNG и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNG и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.69%.

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.42%
1 год
12.84%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.69%
6 месяцев
18.11%
1 год
49.87%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.86%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и IDOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.69%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-10.08%

Корреляция

Корреляция между KNG и IDOG составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий KNG и IDOG

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

KNG vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.35

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.16

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.50

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

17.36

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.35

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KNG и IDOG

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-37.32%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.47%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-25.31%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.15%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.02%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.18%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и IDOG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.74%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.73%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.43%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.56%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.47%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и IDOG

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности IDOG в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.56%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%