PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности KNG и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-2.07%

Correlation

The correlation between KNG and DFND is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between KNG and DFND has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNG и DFND

Секторы
KNG
DFND

Потребительский защитный сектор

23.5%
4.2%

Промышленность

20.3%
17.1%

Финансовые услуги

12.7%
18.2%

Сырьевые материалы

10.2%
4.3%

Здравоохранение

10.1%
10.7%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.5%

Недвижимость

4.4%
2.0%

Технологии

4.3%
24.8%

Энергетика

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
DFND
4.2%

Промышленность

KNG
20.3%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
DFND
18.2%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
DFND
4.3%

Здравоохранение

KNG
10.1%
DFND
10.7%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
DFND

-

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
DFND
3.5%

Недвижимость

KNG
4.4%
DFND
2.0%

Технологии

KNG
4.3%
DFND
24.8%

Энергетика

KNG
3.0%
DFND
1.7%

Коммуникационные услуги

KNG

-

DFND
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

KNG vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.11

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.24

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.35

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

0.64

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.11

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KNG и DFND

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-22.65%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-3.44%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-12.56%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-22.65%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.69%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.70%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.71%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и DFND

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.00%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.13%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.92%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

22.45%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

19.08%

-1.90%

Сравнение комиссий KNG и DFND

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и DFND

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and DFND have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, DFND leads with 4.54% vs 4.50% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFND has performed better with a 4.54% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.62% for DFND.

KNG is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 1.50% for DFND.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор