PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

KNG и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий KNG и CIBR

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

KNG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.00

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.17

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

0.10

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.00

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между KNG и CIBR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и CIBR

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок KNG и CIBR

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-33.89%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-21.96%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-33.89%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-18.89%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.66%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

8.11%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и CIBR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.03%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

16.47%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

24.46%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

24.20%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.22%

-5.92%