PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 20.97%/yr vs 9.36%/yr for VOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 20.97% против 9.36% соответственно.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Correlation

The correlation between KNCT and VOX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.63

The correlation between KNCT and VOX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNCT и VOX

Секторы
KNCT
VOX

Технологии

80.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
98.4%

Недвижимость

4.1%
0.1%

Промышленность

1.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
VOX
1.2%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
VOX
98.4%

Недвижимость

KNCT
4.1%
VOX
0.1%

Промышленность

KNCT
1.1%
VOX
0.0%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
VOX

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

VOX

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

VOX
0.2%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

VOX

-

Энергетика

KNCT

-

VOX

-

Здравоохранение

KNCT

-

VOX
0.0%

Коммунальные услуги

KNCT

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

KNCT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.32

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
1.98

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

1.50

+7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

5.74

+34.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.32

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KNCT и VOX

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-57.18%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.56%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.15%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-46.76%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-46.76%

+12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.88%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.91%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.55%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и VOX

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.35%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

11.18%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

15.47%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

21.15%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.89%

+2.09%

Сравнение комиссий KNCT и VOX

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и VOX

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and VOX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs VOX's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.97% vs 9.36% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.97% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.59% for KNCT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.10% for VOX.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор