PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 19.12%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 19.12% против 20.10% соответственно.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
40.62%
С начала года
47.15%
1 год
71.61%
3 года*
37.81%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.12%
Всё время*
13.47%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF
$792.51K$634.75K$836.37K

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам KNCT и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		47.15%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between KNCT and SPMO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.69

The correlation between KNCT and SPMO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNCT и SPMO

Секторы
KNCT
SPMO

Технологии

86.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.4%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Промышленность

0.7%
11.2%

Финансовые услуги

0.2%
6.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

KNCT
86.3%
SPMO
53.7%

Коммуникационные услуги

KNCT
10.0%
SPMO
7.4%

Недвижимость

KNCT
3.0%
SPMO
1.1%

Промышленность

KNCT
0.7%
SPMO
11.2%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
SPMO
6.0%

Сырьевые материалы

KNCT

-

SPMO
1.9%

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

SPMO
4.2%

Энергетика

KNCT

-

SPMO
3.3%

Здравоохранение

KNCT

-

SPMO
6.9%

Коммунальные услуги

KNCT

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

KNCT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNCT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.34

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.90

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.06

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

7.35

+7.45

KNCT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и SPMO

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-30.95%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-15.64%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-20.13%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-22.74%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-30.95%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-7.05%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-4.62%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и SPMO

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.04% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.70%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

21.85%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

24.09%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

20.69%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

20.97%

+2.62%

Сравнение комиссий KNCT и SPMO

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и SPMO

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (11.04%) compared to SPMO (10.70%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 19.12% for KNCT. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.65% for KNCT.

KNCT is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.13% for SPMO.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор