PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNCT returned 20.98%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%-15.09%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between KNCT and QTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between KNCT and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и QTUM

Секторы
KNCT
QTUM

Технологии

80.8%
84.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
5.3%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
9.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
QTUM
84.2%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
QTUM
5.3%

Недвижимость

KNCT
4.1%
QTUM

-

Промышленность

KNCT
1.1%
QTUM
9.0%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
QTUM

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

QTUM

-

Энергетика

KNCT

-

QTUM

-

Здравоохранение

KNCT

-

QTUM
0.7%

Коммунальные услуги

KNCT

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с TEKYKNCT с CRTC
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

KNCT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
3.53

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
4.16

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.54

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

6.08

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

22.92

+17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

3.53

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.07

-0.50

Просадки

Сравнение просадок KNCT и QTUM

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-38.45%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-15.26%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-25.39%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-38.45%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.35%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-8.25%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.04%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и QTUM

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 9.83% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

20.32%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

26.27%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

26.56%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

27.16%

-4.18%

Сравнение комиссий KNCT и QTUM

И KNCT, и QTUM имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и QTUM

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and QTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.96% vs 20.98% for KNCT. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.96% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT and QTUM have the same expense ratio: 0.40% per year.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.59% for KNCT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор