Сравнение KNCT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
KNCT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNCT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 16.41% против 27.88% соответственно.
KNCT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNCT и PSI
KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
KNCT vs. PSI — Ранг доходности на риск
KNCT
PSI
Сравнение KNCT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNCT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.39 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.87 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.63 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 20.32 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNCT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.39 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KNCT и PSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и PSI
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KNCT и PSI
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNCT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -62.96% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -18.67% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -44.85% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -44.85% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.31% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -16.05% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.17% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и PSI
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 8.36%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNCT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 15.33% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 29.78% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 43.67% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 37.34% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 34.67% | -11.95% |