PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с PRN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 20.79%/yr vs 18.49%/yr for PRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 52.62%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 40.09%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции PRN по среднегодовой доходности: 20.79% против 18.49% соответственно.

KNCT

1 день
0.65%
1 месяц
8.85%
С начала года
52.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
85.43%
3 года*
39.08%
5 лет*
19.43%
10 лет*
20.79%

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		52.62%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between KNCT and PRN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.70

The correlation between KNCT and PRN shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNCT и PRN

Секторы
KNCT
PRN

Технологии

84.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

0.8%
80.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
84.4%
PRN
18.6%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
PRN

-

Недвижимость

KNCT
3.3%
PRN

-

Промышленность

KNCT
0.8%
PRN
80.0%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
PRN
0.2%

Сырьевые материалы

KNCT

-

PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

PRN

-

Энергетика

KNCT

-

PRN
1.6%

Здравоохранение

KNCT

-

PRN

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с IDGTKNCT с CRTC
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP

Доходность на риск

KNCT vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.04

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.60

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

4.33

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.27

14.20

+16.07

KNCT vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и PRN

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-59.88%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-14.15%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-30.78%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-34.84%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-36.27%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.81%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-10.83%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.30%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и PRN

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

12.21%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

24.73%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

30.02%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

25.33%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

24.33%

-1.11%

Сравнение комиссий KNCT и PRN

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и PRN

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PRN в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.61%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and PRN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (13.73%) compared to PRN (12.21%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.79% vs 18.49% for PRN. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.79% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

KNCT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.12% for PRN.

KNCT is categorized as Technology Equities, while PRN is Momentum. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.60% for PRN.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор