PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 21.42%/yr vs 17.53%/yr for PPA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 63.41%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 21.42% против 17.53% соответственно.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between KNCT and PPA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KNCT and PPA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNCT и PPA

Секторы
KNCT
PPA

Технологии

80.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

14.0%
0.1%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
90.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
PPA
9.8%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
PPA
0.1%

Недвижимость

KNCT
4.1%
PPA

-

Промышленность

KNCT
1.1%
PPA
90.1%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
PPA

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

PPA

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

PPA

-

Энергетика

KNCT

-

PPA

-

Здравоохранение

KNCT

-

PPA

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

KNCT vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
1.51

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
2.20

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.26

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

2.11

+7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

6.14

+37.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

1.51

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KNCT и PPA

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-57.37%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.71%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-15.24%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-18.37%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-43.92%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-6.47%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-9.18%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.70%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и PPA

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

6.97%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

16.05%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.12%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

18.51%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

20.64%

+2.33%

Сравнение комиссий KNCT и PPA

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и PPA

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and PPA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to PPA (6.97%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, KNCT leads with 21.42% vs 17.53% for PPA. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 21.42% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.38% for PPA.

KNCT is categorized as Technology Equities, while PPA is Aerospace & Defense. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.58% for PPA.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор