PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMVAX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMVAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%1.18%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий KMVAX и SWMCX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

KMVAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMVAXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.29

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.22

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.68

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMVAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMVAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между KMVAX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и SWMCX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и SWMCX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMVAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-40.34%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.43%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-26.09%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.76%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-6.74%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.89%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и SWMCX

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMVAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.61%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.50%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

19.09%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.77%

-0.67%