PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMVAX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMVAX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий KMVAX и FTSIX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund

Доходность на риск

KMVAX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMVAXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.42

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.73

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMVAX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMVAXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.91

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между KMVAX и FTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и FTSIX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и FTSIX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMVAXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-42.12%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.29%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-27.57%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.50%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.80%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и FTSIX

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMVAXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.75%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.27%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

20.15%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.14%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

23.49%

-3.39%