PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с WTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).

KMLM и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и WTIP

2026 (YTD)2025
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%7.29%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		12.54%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

WTIP

1 день
0.44%
1 месяц
5.96%
С начала года
12.54%
6 месяцев
20.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с RAAXWTIP с FFLSWTIP с INFLWTIP с EMPBWTIP с CLIXWTIP с HDGWTIP с HEFT

Сравнение комиссий KMLM и WTIP

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

KMLM vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMWTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.53

-2.04

Корреляция

Корреляция между KMLM и WTIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и WTIP

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности WTIP в 1.46%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		1.46%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и WTIP

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и WTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-7.45%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-1.72%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-1.32%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и WTIP

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.97%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.97%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

14.97%

-0.30%