PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с SLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с SLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. KMLM is actively managed, while SLDR is passively managed. Over the past year, KMLM returned 12.78% vs 3.07% for SLDR. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и SLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.38%.

KMLM

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.49%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.48%
1 год
12.78%
3 года*
-0.84%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

SLDR

1 день
0.07%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и SLDR

2026 (YTD)20252024
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.75%-2.98%-6.03%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.38%4.60%0.61%

Correlation

The correlation between KMLM and SLDR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с LDSFSLDR с DCRESLDR с NEARSLDR с IBTESLDR с SDSISLDR с ISTB

Доходность на риск

KMLM vs. SLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c SLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMSLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.47

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.95

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.53

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

13.65

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. SLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SLDR равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и SLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMSLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.47

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.61

-2.13

Просадки

Сравнение просадок KMLM и SLDR

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMSLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-0.87%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-0.87%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-0.21%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-0.14%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.23%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и SLDR

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMSLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.37%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

0.79%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

1.26%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

1.24%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

1.24%

+13.49%

Сравнение комиссий KMLM и SLDR

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и SLDR

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SLDR в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.58%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.71%3.80%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and SLDR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.53%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs SLDR's -0.87%.

On 1-year performance, KMLM leads with 12.78% vs 3.07% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 12.78% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.71% for SLDR.

KMLM is categorized as Long-Short, while SLDR is Government Bonds. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.12% for SLDR.

SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и SLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор