PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. KMLM is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%6.43%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between KMLM and SENT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

KMLM vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.36

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.25

+0.74

Просадки

Сравнение просадок KMLM и SENT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-30.34%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

0.00%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-15.83%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-30.34%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-27.23%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-20.90%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.00%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и SENT

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.00%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

0.00%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

0.00%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

12.66%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

13.32%

+1.41%

Сравнение комиссий KMLM и SENT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и SENT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and SENT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -4.51% for SENT. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: CICC and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор