PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с MFUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. KMLM is passively managed, while MFUT is actively managed. Over the past year, KMLM returned 10.89% vs 25.70% for MFUT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 10.89%.

KMLM

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.76%
1 год
10.89%
3 года*
-1.13%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

MFUT

1 день
-2.57%
1 месяц
-7.15%
С начала года
10.89%
6 месяцев
9.53%
1 год
25.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и MFUT

2026 (YTD)20252024
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		5.59%-2.98%-3.77%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		10.89%-1.83%-16.64%

Correlation

The correlation between KMLM and MFUT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF

Доходность на риск

KMLM vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.69

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.13

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.61

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

8.23

-3.77

KMLM vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MFUT равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и MFUT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и MFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-29.28%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.89%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-9.89%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-16.26%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.13%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и MFUT

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.12%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.88%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.35%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.28%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.60%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.60%

+1.09%

Сравнение комиссий KMLM и MFUT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и MFUT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.76%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and MFUT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (4.88%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, MFUT leads with 25.70% vs 10.89% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 25.70% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for MFUT.

They also come from different issuers: KraneShares and Cambria. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 1.18% for MFUT.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор