Сравнение KMLM с FOXY
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. KMLM is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, KMLM returned 12.12% vs 19.85% for FOXY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.75%.
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -1.11% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
Correlation
The correlation between KMLM and FOXY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. FOXY — Ранг доходности на риск
KMLM
FOXY
Сравнение KMLM c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.61 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 12.65 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и FOXY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -13.09% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -4.32% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -2.02% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -2.10% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.57% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и FOXY
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.59% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.54% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 9.85% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.96% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.96% | -0.25% |
Сравнение комиссий KMLM и FOXY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и FOXY
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FOXY в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and FOXY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.35%) compared to FOXY (2.59%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 19.85% vs 12.12% for KMLM. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 19.85% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.64% for KMLM.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор