PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с EVNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, KMLM returned -0.47%/yr vs 10.05%/yr for EVNT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 2.77%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

EVNT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.74%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%-0.39%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		2.77%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between KMLM and EVNT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

KMLM vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.13

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.22

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

10.31

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVNT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок KMLM и EVNT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-13.85%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-3.35%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-5.15%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-1.13%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-3.80%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.04%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и EVNT

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.20%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

3.66%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

7.64%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

9.26%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

9.26%

+5.47%

Сравнение комиссий KMLM и EVNT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и EVNT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EVNT в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.65%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and EVNT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to EVNT (1.20%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.05% vs -0.47% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.05% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.53% for KMLM.

KMLM is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: CICC and AltShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 1.30% for EVNT.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор