Сравнение KMLM с CSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).
KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и CSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.62% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.62%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
CSAIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и CSAIX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CSAIX в 1.30%.
Доходность на риск
KMLM vs. CSAIX — Ранг доходности на риск
KMLM
CSAIX
Сравнение KMLM c CSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | CSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.38 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.39 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.32 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.45 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | CSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.38 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и CSAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CSAIX
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CSAIX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.91% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CSAIX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | CSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -28.79% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -13.92% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.79% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -20.43% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.43% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 10.41% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CSAIX
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | CSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.58% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 10.04% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 12.60% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 10.42% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 10.02% | +4.65% |