PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с CSAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) are both funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs 0.36%/yr for CSAIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.30%/yr for CSAIX.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 6.10%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

CSAIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.36%
3 года*
-3.32%
5 лет*
0.36%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		6.10%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%3.47%

Correlation

The correlation between KMLM and CSAIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.55

The correlation between KMLM and CSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с RWSIXCSAIX с CHIAXCSAIX с EVOIX

Доходность на риск

KMLM vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMCSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.13

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.48

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.68

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

4.66

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSAIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CSAIX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-28.79%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.73%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-22.50%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.79%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-17.74%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-9.54%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.78%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CSAIX

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.57%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.45%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

10.47%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

10.08%

+4.65%

Сравнение комиссий KMLM и CSAIX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CSAIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CSAIX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CSAIX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.82%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and CSAIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to CSAIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CSAIX's -28.79%.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и CSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор