PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с CLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).

KMLM и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и CLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY

Сравнение комиссий KMLM и CLIX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

KMLM vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.72

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

2.25

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.32

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между KMLM и CLIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CLIX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CLIX в 0.60%

TTM202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CLIX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-73.21%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-19.57%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-68.22%

+40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-47.70%

+32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-34.53%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.70%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CLIX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.78%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

16.32%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

22.94%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

27.03%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

26.04%

-11.37%