Сравнение KMLM с AINP
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while AINP is a Multisector Bonds fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, KMLM returned 13.68% vs 6.37% for AINP. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.11%.
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | 2.34% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.11% | 7.53% | -1.24% |
Correlation
The correlation between KMLM and AINP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. AINP — Ранг доходности на риск
KMLM
AINP
Сравнение KMLM c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.55 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 10.47 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.96 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.36 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и AINP
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -2.61% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -2.51% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -0.22% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -0.47% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.61% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и AINP
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.14% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 2.45% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 3.27% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 3.63% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 3.63% | +11.10% |
Сравнение комиссий KMLM и AINP
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и AINP
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности AINP в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.78% | 5.03% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and AINP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to AINP (1.14%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs AINP's -2.61%.
On 1-year performance, KMLM leads with 13.68% vs 6.37% for AINP. On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AINP has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 13.68% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
AINP has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.53% for KMLM.
KMLM is categorized as Long-Short, while AINP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: CICC and Allspring. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.36% for AINP.
AINP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор