Сравнение KMLI с UCO
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). KMLI is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам KMLI и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -19.63% |
Correlation
The correlation between KMLI and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. UCO — Ранг доходности на риск
KMLI
UCO
Сравнение KMLI c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.34 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и UCO
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -99.95% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -99.26% | +28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -85.49% | +44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 57.26% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 59.81% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 71.35% | +7.91% |
Сравнение комиссий KMLI и UCO
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и UCO
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 0.00% for UCO.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор