PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с VRTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 331.28% for VRTL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 201.81%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
5.63%
1 месяц
-4.82%
С начала года
201.81%
6 месяцев
182.33%
1 год
331.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и VRTL

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		201.81%70.38%

Correlation

The correlation between KMLI and VRTL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов KMLI и VRTL

Секторы
KMLI
VRTL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
VRTL

-

Сырьевые материалы

KMLI

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

VRTL

-

Энергетика

KMLI

-

VRTL

-

Финансовые услуги

KMLI

-

VRTL

-

Здравоохранение

KMLI

-

VRTL

-

Промышленность

KMLI

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

KMLI

-

VRTL

-

Технологии

KMLI

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

KMLI

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с XXXXVRTL с TSDDVRTL с MVLLVRTL с RBLU

Доходность на риск

KMLI vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.79

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.98

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.04

-7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

16.32

-17.78

KMLI vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и VRTL

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-60.58%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-47.45%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-30.71%

-40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-16.03%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

20.41%

+27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и VRTL

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 44.04%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

44.04%

-22.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

91.85%

-29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

119.61%

-40.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

126.55%

-47.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

126.55%

-47.65%

Сравнение комиссий KMLI и VRTL

KMLI берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и VRTL

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and VRTL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (44.04%) compared to KMLI (21.21%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 331.28% vs -70.09% for KMLI. On fees, KMLI is cheaper at 1.26% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 21.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 331.28% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLI is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор