Сравнение KMLI с SPUU
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. KMLI is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам KMLI и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 25.21% |
Correlation
The correlation between KMLI and SPUU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов KMLI и SPUU
Секторы
KMLI
SPUU
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
SPUU
Сырьевые материалы
KMLI
-
SPUU
Коммуникационные услуги
KMLI
-
SPUU
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
SPUU
Энергетика
KMLI
-
SPUU
Финансовые услуги
KMLI
-
SPUU
Здравоохранение
KMLI
-
SPUU
Промышленность
KMLI
-
SPUU
Недвижимость
KMLI
-
SPUU
Технологии
KMLI
-
SPUU
Коммунальные услуги
KMLI
-
SPUU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. SPUU — Ранг доходности на риск
KMLI
SPUU
Сравнение KMLI c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.64 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и SPUU
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -59.35% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -0.58% | -70.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -9.50% | -31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 23.88% | +55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 33.46% | +45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 35.76% | +43.50% |
Сравнение комиссий KMLI и SPUU
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и SPUU
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and SPUU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 1.33% for SPUU.
They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор