PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLI с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.


KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и PDBC


Correlation

The correlation between KMLI and PDBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

KMLI vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLI

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KMLIPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.23

-1.06

Просадки

Сравнение просадок KMLI и PDBC

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLIPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-49.52%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-5.61%

-65.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-23.20%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и PDBC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLIPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

18.64%

+60.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

19.12%

+60.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

17.78%

+61.48%

Сравнение комиссий KMLI и PDBC

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и PDBC

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности PDBC в 2.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
18.64%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


KMLI and PDBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 2.85% for PDBC.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.58% for PDBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор