PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. KMLI is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и OILK

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-42.98%-37.98%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-7.96%

Correlation

The correlation between KMLI and OILK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов KMLI и OILK

Секторы
KMLI
OILK

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
OILK
100.0%

Сырьевые материалы

KMLI

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

OILK

-

Энергетика

KMLI

-

OILK

-

Финансовые услуги

KMLI

-

OILK

-

Здравоохранение

KMLI

-

OILK

-

Промышленность

KMLI

-

OILK

-

Недвижимость

KMLI

-

OILK

-

Технологии

KMLI

-

OILK

-

Коммунальные услуги

KMLI

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с DBEKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с VRTL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

KMLI vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLIOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.11

-0.94

Просадки

Сравнение просадок KMLI и OILK

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-83.76%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-5.49%

-65.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-32.60%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

28.82%

+50.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

30.13%

+49.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

35.97%

+43.29%

Сравнение комиссий KMLI и OILK

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и OILK

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.64%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and OILK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 8.34% for OILK.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор