PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. KMLI is actively managed, while KWEB is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью -20.32%.

KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KWEB

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-42.98%-37.98%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%3.66%

Correlation

The correlation between KMLI and KWEB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов KMLI и KWEB

Секторы
KMLI
KWEB

Потребительский циклический сектор

100.0%
37.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

24.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KWEB
37.7%

Сырьевые материалы

KMLI

-

KWEB

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KWEB
24.8%

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KWEB
3.1%

Энергетика

KMLI

-

KWEB

-

Финансовые услуги

KMLI

-

KWEB
2.2%

Здравоохранение

KMLI

-

KWEB
6.0%

Промышленность

KMLI

-

KWEB
3.1%

Недвижимость

KMLI

-

KWEB
5.2%

Технологии

KMLI

-

KWEB
17.6%

Коммунальные услуги

KMLI

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с DBEKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с VRTL
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KMLI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLIKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.06

-0.89

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KWEB

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-80.92%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-68.62%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-35.25%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KWEB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

27.25%

+52.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

47.67%

+31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

39.98%

+39.28%

Сравнение комиссий KMLI и KWEB

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KWEB

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.64%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KWEB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 7.73% for KWEB.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KWEB is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.70% for KWEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор