PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMLI с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KSTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. KMLI is actively managed, while KSTR is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 91.35% for KSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.

KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KSTR

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-28.41%-38.14%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		40.25%38.70%

Correlation

The correlation between KMLI and KSTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов KMLI и KSTR

Секторы
KMLI
KSTR

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

86.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KSTR
0.9%

Сырьевые материалы

KMLI

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KSTR

-

Энергетика

KMLI

-

KSTR
0.9%

Финансовые услуги

KMLI

-

KSTR

-

Здравоохранение

KMLI

-

KSTR
5.7%

Промышленность

KMLI

-

KSTR
6.6%

Недвижимость

KMLI

-

KSTR

-

Технологии

KMLI

-

KSTR
86.3%

Коммунальные услуги

KMLI

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с BNDDKMLI с DBE
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с QQQM

Доходность на риск

KMLI vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.21

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.74

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.75

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.14

-13.39

KMLI vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KSTR

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-66.46%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-19.32%

-50.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-19.32%

-43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-38.10%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

7.55%

+37.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 17.99%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

21.06%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.32%

33.82%

+26.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

41.64%

+37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

39.43%

+38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

38.52%

+39.34%

Сравнение комиссий KMLI и KSTR

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KSTR

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		14.85%10.63%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KSTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to KMLI (17.99%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 91.35% vs -56.04% for KMLI. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 91.35% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.00% for KSTR.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор