PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. KMLI is actively managed, while KSTR is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 34.18%.

KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KSTR

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-42.98%-37.98%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%37.70%

Correlation

The correlation between KMLI and KSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов KMLI и KSTR

Секторы
KMLI
KSTR

Потребительский циклический сектор

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

78.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KSTR
1.4%

Сырьевые материалы

KMLI

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KSTR

-

Энергетика

KMLI

-

KSTR
0.9%

Финансовые услуги

KMLI

-

KSTR

-

Здравоохранение

KMLI

-

KSTR
4.1%

Промышленность

KMLI

-

KSTR
6.5%

Недвижимость

KMLI

-

KSTR

-

Технологии

KMLI

-

KSTR
78.5%

Коммунальные услуги

KMLI

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с DBEKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с VRTL
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

KMLI vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLIKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.00

-0.83

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KSTR

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-66.46%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-10.15%

-60.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-38.75%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KSTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

35.48%

+43.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

38.30%

+40.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

37.67%

+41.59%

Сравнение комиссий KMLI и KSTR

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KSTR

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.64%10.63%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 0.00% for KSTR.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.89% for KSTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор