Сравнение KMLI с KPRO
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs -3.39% for KPRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 2.29% |
Correlation
The correlation between KMLI and KPRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KMLI
KPRO
Сравнение KMLI c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.26 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.46 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и KPRO
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -13.34% | -59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -13.34% | -56.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -11.26% | -51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -2.87% | -40.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 7.32% | +37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и KPRO
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 1.34% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 4.66% | +55.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 8.85% | +70.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 7.70% | +70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 7.70% | +70.16% |
Сравнение комиссий KMLI и KPRO
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и KPRO
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and KPRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.39% vs -56.04% for KMLI. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.39% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 2.77% for KPRO.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.95% for KPRO.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор