PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. KMLI is actively managed, while KHYB is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KHYB

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-42.98%-37.98%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%6.97%

Correlation

The correlation between KMLI and KHYB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.17

Сравнение распределения секторов KMLI и KHYB

Секторы
KMLI
KHYB

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KHYB

-

Сырьевые материалы

KMLI

-

KHYB

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KHYB
100.0%

Энергетика

KMLI

-

KHYB

-

Финансовые услуги

KMLI

-

KHYB

-

Здравоохранение

KMLI

-

KHYB

-

Промышленность

KMLI

-

KHYB

-

Недвижимость

KMLI

-

KHYB

-

Технологии

KMLI

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

KMLI

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с DBEKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с VRTL
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с VOO

Доходность на риск

KMLI vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLIKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.28

-1.11

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KHYB

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-33.63%

-39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-0.60%

-70.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-9.71%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KHYB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

3.40%

+75.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

6.32%

+72.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

5.71%

+73.55%

Сравнение комиссий KMLI и KHYB

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KHYB

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.64%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KHYB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 8.13% for KHYB.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.69% for KHYB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор