Сравнение KMLI с KHYB
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. KMLI is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past year, KMLI returned -55.88% vs 8.75% for KHYB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -31.38%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 3.05%.
KMLI
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- 21.64%
- 6 месяцев
- -34.60%
- С начала года
- -31.38%
- 1 год
- -55.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -31.38% | -38.14% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.05% | 7.06% |
Correlation
The correlation between KMLI and KHYB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. KHYB — Ранг доходности на риск
KMLI
KHYB
Сравнение KMLI c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.57 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.21 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.91 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и KHYB
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -33.63% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -3.97% | -65.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.69% | -0.17% | -64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.74% | -9.57% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 0.89% | +44.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и KHYB
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 0.60% | +17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.35% | 3.11% | +57.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 3.44% | +75.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 6.31% | +71.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.81% | 5.68% | +72.13% |
Сравнение комиссий KMLI и KHYB
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и KHYB
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности KHYB в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.26% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 15.49% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and KHYB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (18.56%) compared to KHYB (0.60%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KHYB's -33.63%.
On 1-year performance, KHYB leads with 8.75% vs -55.88% for KMLI. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 8.75% return vs -55.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 15.49%, compared with 8.26% for KHYB.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор